Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Книга, основанная на теории вероятности, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты для понимания, благодаря практическим примерам, наглядно иллюстрирующим их использование в торговле.

Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать веса компонентов инвестиционного портфеля.

Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке Forex, а также на рынках фьючерсов и опционов. 

Стратегии управления капиталом, сформулированные в книге, можно использовать для:

• определения потенциального дохода и риска для любого торгового решения;
• точного выбора весов компонентов портфеля;
• определения оптимального количества контрактов для торговли на любых рынках;
• максимизации прибыли при торговле с реинвестированием;
• прогнозирования будущей эффективности работы системы.